• 연금특화상품 ‘디딤펀드’ 릴레이 간담회
  독자개발 자산배분시스템(A-cube Simulator) 운용

[DB자산운용]

[헤럴드경제=유혜림 기자] DB자산운용은 8일 ‘회사채(BBB-이상) 3년 + 1%’의 수익률을 목표로 설정한 자사 디딤펀드인 ‘DB 디딤 OCIO자산배분중립형펀드’를 출시했다고 밝혔다.

이 상품은 DB자산운용이 지난해 8월 출시한 ‘DB OCIO자산배분중립형펀드’를 디딤펀드의 요건에 맞게 리모델링한 펀드다.

이 펀드는 경쟁상품인 채권 펀드보다 높은 수익률을 목표로 한다. 지난달 30일 기준 ‘DB디딤OCIO자산배분중립형’ 펀드는 설정 이후 12.42%의 수익률을 기록해 이 기간 최소요구수익률(6.04%)보다 6.38%포인트 높은 성과를 냈다.

이 펀드는 국내외 주식, 채권, 대체자산 등 ETF(상장지수펀드)에 분산투자해 안정성을 높였다. 수익률을 위해 선진국주식(18.3%)과 국내주식(11.6%), 신흥국주식(3.3%) 순으로 주식을 50% 내로 담았으며 미국채와 한국국공채를 각각 12.8%씩 비중있게 담았다.

DB자산운용의 강점은 업계 최고 수준의 퀀트 운용역들이 개발한 독자적인 자산배분시스템을 활용하고 있다는 점이다. 다양한 자산구성, 환헤지 방법, 자산별 제약조건을 반영한 시뮬레이션을 통해 사용자 맞춤형 포트폴리오를 제공하고 있다.

절대·상대 수익률, 최대 손실률, 변동성 등 다양한 관점에서 포트폴리오를 분석하기 위해서다. 또 이를 통해 사용자들은 자신의 투자 목표와 성향에 맞는 최적의 ETF 포트폴리오를 구성할 수 있다.

이와 함께, 자체 개발한 지수를 통해 꼬리위험 시그널이 감지하고 적극적으로 위험관리를 시행하고 있다고 했다. DB자산운용 측은 “경기 변동에 따른 자산가격 변화뿐만 아니라 지정학적 리스크나 특정 기업 디폴트에 따른 신용경색 등까지도 적극적인 위험관리에 나설 것”이라고 했다.