이달 말 발표 후 건전성 강화 방안 마련

［헤럴드경제=최진성 기자］금융당국이 경기 침체 장기화에 따른 컨틴전시 플랜(비상계획)의 일환으로, 은행권의 가계ㆍ기업 통합 스트레스테스트에 착수, 이달 말께 결과를 발표한다. 이에 따라 은행별 건전성 강화 방안도 조만간 마련될 전망이다.

스트레스테스트는 경기침체 등 외부충격에 대한 금융회사의 위기관리 능력을 평가하는 것으로, 금융당국이 가계와 기업을 묶어 스트레스테스트를 실시한 경우는 이번이 처음이다. 외부 경기지표의 변동성이 그만큼 크다는 얘기다.

시나리오는 1997년 외환위기와 2008년 글로벌 금융위기, 올해 유럽발 재정위기 등 총 세가지로 나눴다.

금융감독원 고위관계자는 12일 “저금리ㆍ저성장 기조와 유럽발 재정위기, 내수경기 침체 등으로 가계와 기업의 부실이 악화될 가능성이 큰 만큼 최악의 상황을 가정해 그동안 경제적으로 가장 어려웠던 시기를 변수로 넣었다”면서 “이달 말 가계ㆍ기업 통합 스트레스테스트 결과를 발표하고 부문별 대응책도 마련할 것”이라고 말했다.

글로벌 경기불황이 장기화되면서 나타나는 부실이 금융회사로 전이되지 않도록 사전 차단하겠다는 게 금감원의 생각이다.

앞서 금감원은 지난달 중순 권혁세 금감원장의 지시로 가계ㆍ기업 통합 스트레스테스트 태스크포스(TF)를 만들고, 전 은행을 대상으로 동일한 위기상황(▷외환위기▷금융위기▷현재)을 가정해 스트레스테스트를 진행키로 했다.

금감원 관계자는 “환율과 금리, 주가 등 주요 경기지표의 변동폭에 따라 가계와 기업이 동시에 받는 충격이 어느 정도인지 시뮬레이션을 돌리고 있다”면서 “분기별로 실시해온 은행권의 스트레스테스트보다 한층 강화됐다”고 말했다.

실제로 이번 스트레스테스트는 가계와 기업 각 부문에서 세부적으로 이뤄진다. 가계의 경우 일반대출과 신용대출로 나눠 부실 여부를 진단하고, 일반대출은 주택담보대출, 집단대출, 기타 대출 등으로 세분화해 위험징후를 판단한다. 기업은 중소기업과 대기업으로 구분해 각각 부실채권 규모와 위기상황별 부실 정도를 파악한다.

한편 금감원은 스트레스테스트 결과를 토대로 자본 확충, 배당 자제, 대손충당금 적립 규모 등 은행별로 건전성 강화 계획을 마련토록 지도할 계획이다.

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