• 3600여명 개인투자자 평균 2억 투자
  금감원 이달 중 합동검사 돌입

[헤럴드경제 = 김상수 기자]‘금리연계 파생결합펀드(DLF)’에 개인투자자 약 3600명이 7300억원을 투자한 것으로 집계됐다. 지표 금리가 현 수준으로 이어지면 원금 절반 이상을 손실할 것으로 예상된다.

19일 금융감독원의 DLF·DLS(금리연계 파생결합증권)에 대한 실태조사 결과에 따르면, 논란이 된 이 상품은 주요 해외금리와 연계된 파생상품으로, 은행에선 DLS에 투자하는 사모펀드 형태로 DLF를 판매했고, 증권사에선 직접 DLS를 판매했다.

이들 상품은 금리가 만기까지 일정 구간에 머물면 연 3.5~4% 수익률을 보장하지만, 기준치 밑으로 떨어지면 손실을 입고 원금을 모두 잃을 수도 있다.

지난 7일 기준으로 판매잔액은 총 8224억원이다. 이 중 7326억원이 개인투자자로, 3654명이 투자했다. 법인 188곳은 898억원 어치를 투자했다.

8224억원 중 영국 CMS(파운드화 이자율스와프) 7년물 및 미국 CMS(달러화 이자율스와프) 5년물 금리를 기초자산으로 연동하는 상품이 6958억원이다. 최근 영국, 미국 CMS 금리가 하락하면서 이 중 85.8%인 5973억원이 손실구간에 진입했다. 만기까지 현 금리가 유지되면 예상 손실률은 56.2%다.

독일 10년물 국채를 기초자산으로 한 1266억원은 이미 해당 금리가 -0.7% 아래로 내려가면서 원금 전액 손실 구간에 돌입했다. 예상 손실률은 95.1%에 이른다.

이들 DLF·DLS는 우리은행이 4012억원으로 가장 많이 팔았고, 하나은행 3876억원, 국민은행 252억원, 유안타증권 50억원, 미래에셋대우 13억원, NH투자증권 11억원 순이다.

금감원은 해당 상품을 설계한 증권사, 판매한 은행, 상품 운용사 등을 이달 중 합동 검사할 예정이다. 대규모 손실 우려에 따라 금감원엔 불완전판매를 주장하는 분쟁조정 신청 29건이 현재 접수된 상태다.

금감원 측은 “현장조사 결과 등을 통해 불완전판매가 확인될 경우 법률 검토, 판례 및 분쟁조정 사례 등을 참고해 조정을 신속히 진행할 계획”이라고 말했다.