변동성 확대 대비 위험관리 탁월

NH-아문디자산운용은 ‘하나로 TDF’ 시리즈 순자산이 5000억원을 돌파했다고 1일 밝혔다.

신한펀드파트너스에 따르면 지난달 27일 기준 하나로 TDF 전체 시리즈 순자산은 5054억원이다. 최근 6개월 동안 미국 S&P500 지수가 0.78%가 하락한 반면, 하나로TDF 2045의 6개월 수익률은 4.07%를 기록했다.

하락장을 방어하고 우수한 수익률을 낼 수 있었던 배경으로 하나로TDF의 동적 위험 관리 전략을 꼽을 수 있다. 시장 급락 시, 선물 매도를 통해 손실을 방어한다. 또 부분적으로 환노출을 해 시장 변동성이 커질 경우 수익률을 자연스럽게 방어하는 효과를 얻는다.

하나로 TDF는 1994년 세계 최초로 TDF를 출시한 올스프링자산운용(옛 웰스파고자산운용)의 자문을 받아 운용 중이다. 올스프링의 TDF 운용 노하우 중 핵심인 동적 위험 관리와 팩터 투자 전략을 도입했다.

하나로TDF 전체 시리즈 수탁고(설정액)는 지난달 27일 기준 3409억원이다. 올해에만 500억원 가량의 자금이 유입됐다. 하나로TDF2045의 1년 수익률은 9.54%, 3년 수익률은 26.40%이다. 설정 후 수익률도 69.69%로 우수하다. 유동현 기자


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