금융위, 금융투자업규정 개정안 의결

전문사모운용사 자기자본 적립의무 강화

[헤럴드경제=이태형 기자]펀드 설명자료를 위반한 사모펀드 운용을 불건전 영업행위로 금지되고, 전문사모운용사의 자기자본 적립의무가 강화된다.

금융위원회는 17일 열린 제5차 정례회의에서 금융투자업규정 개정안이 의결됐다고 18일 이같이 밝혔다.

개정안을 보면, 자전거래를 위한 비시장성자산 평가방식을 제한하고, 월별 자전거래 한도를 설정했다.

자전거래 시 신뢰할만한 시가가 없는 모든 자산에 대해 제3의 독립기관(회계법인‧신평사 등)이 평가한 공정가액으로 거래하도록 의무화하고, 월별 자전거래 규모는 자전거래 펀드의 직전 3개월 평균 수탁고의 20% 이내(매수‧매도펀드 각각 적용)로 제한된다. 단, 자전거래 대상펀드 투자자 전원의 동의를 받은 경우에는 적용이 제외된다.

운용사는 자전거래 현황을 감독당국에 분기별 보고해야 한다.

TRS(총수익스왑) 등 차입운용 펀드 관리도 강화된다.

앞으로는 레버리지 한도 계산 시 TRS 평가손익 뿐 아니라 TRS 거래를 통해 취득한 기초자산의 취득가액도 레버리지에 반영된다.

차입운용에 따른 위험(risk)을 투자자가 인지할 수 있도록 펀드의 차입 가능성 및 최대차입한도를 집합투자규약에 반영하도록 했다.

또 투자자에게 제공된 설명서를 위반한 사모펀드 운용을 운용사의 불건전 영업행위로 명확히 규정했다. 위반 시 기관 및 임직원 제재, 5000만원 이하 과태료 부과가 가능해졌다.

전문사모운용사에 대해서도 공모운용사와 동일하게 최소영업자본액 이상의 자기자본 유지의무를 부과한다.

수탁고의 0.02~0.03%에 해당하는 금액을 손해배상재원 활용을 위해 추가 적립(고객자산운용필요자본)하고, 고유자산 위험투자에 대응해 추가 적립(고유자산운용필요자본)해야 한다.

운용사의 자기자본 현황은 매월 감독당국에 보고된다. 업무보고서 기재사항 미충족 시 계도기간을 두고 충족여부를 매월 점검한다.

이와 함께 운용규모 2000억원 이상 운용사는 내부통제‧위험관리 이행내역을 감독당국에 보고해야 한다.

앞서 금융투자협회는 지난해 6월 사모운용사에 특화된 내부통제‧위험관리 체크리스트를 제공하는 등 자율규제를 강화했고, 운용규모 2000억원 미만 운용사의 이행내역은 금투협회가 자율점검하고, 취약사에 대해 컨설팅해 나갈 계획이다.

펀드 구조, 투자대상자산 현황, 비시장성 자산 투자 현황, 펀드간 투자 현황, 유동성 리스크 현황, 수익률 현황, 이과 관련된 운용위험 및 관리방안 등을 감독당국 보고사항으로 확대해 감독당국의 사모펀드 관리‧감독도 강화된다.

신용평가회사의 표준내부통제기준 제정 주체를 금융감독원장에서 금투협회로 변경하고, 유동화증권은 신용평가 기초자료 확인의무의 이행주체를 신용평가 요청인의 대표이사에서 기초자료 작성주체로 변경했다.

신용평가회사의 일부 공시서류 제출기한은 연장된다. 신용평가실적서(매분기)는 현행 기준일로부터 10일 이내에서 1개월 이내로, 신용등급변화표･평균누적부도율표(매년)는 현행 20일 이내에서 1개월 이내로 늘렸 다.

개정안은 고시한 18일부터 시행되며, 전문사모운용사의 자기자본 적립의무 강화는 고시후 6개월이 경과된 날부터 시행되고, 운용사의 감독당국에 대한 보고사항 확대는 6월말 기준의 보고서부터 적용된다.