9개 시중은행 총자본비율 15.4% 美 은행보다 튼튼한 재무구조 금리인상·환율하락은 부담으로 국내 은행이 탄탄한 실적을 기반으로 ‘자본 철벽’을 쌓은 것으로 나타났다. 다만, 위험가중자산 증가세 역시 가팔라 경제불확실성 확대에 따른 자본비율 하락 가능성도 상존하는 것으로 분석된다.

30일 금융감독원이 발표한 자료에 따르면, 9월 말 기준 9개 국내 은행의 국제결제은행(BIS) 기준 평균 총자본비율은 15.40%, 기본자본비율은 13.29%로 잠정 집계됐다. 보통주자본비율은 12.72%였다. 이는 미국은행의 총자본비율(14.52%)과 바젤Ⅲ 규제비율(11.0%)을 뛰어넘는 수치다.

같은 기간 은행을 보유한 은행지주회사의 BIS 기준 총자본비율, 기본자본비율, 보통주자본비율은 역시 14.61%, 13.13%, 12.53%로 안정적이었다.

국내 은행의 견고한 자본건전성은 높은 실적에서 비롯됐다. 3분기 국내 은행의 총자본은 전 분기보다 5조 2000억원이나 늘었다. 당기순이익이 3조 7000억원 늘면서 총자본 증가를 이끌었다. 이 기간 신종자본증권 발행액과 인터넷 전문은행의 유상증자액은 각각 7000억원, 6000억원이었다.

3분기 은행지주회사의 총자본 증가분 3조 5000억원 중에서 당기순이익 증가분(2조 8000억원)이 차지하는 비중도 80%에 달했다.

그러나 같은 기간 위험가중자산이 총자본과 비슷한 규모로 늘어난 것은 유의해야 할 대목이다. 3분기 국내 은행의 위험가중자산은 신용위험가중자산(+27조 6000억원)을 중심으로 32조 5000억원 늘었다. 은행지주회사의 위험자산증가율(2.84%, +24조 5000억원)은 총자본증가율(+2.75%)을 앞질렀다.

금리와 환율이 요동치면서 위험노출액(익스포져)이 크게 늘었기 때문이다. 최근 국내 은행들은 해외 자산을 크게 늘렸는데, 해외 법인이나 지점에 납입하기 위해 조달한 달러 부채 등은 시장 환율에 따라야 해 환리스크에 노출되기 쉽다.

이에 따라 금감원은 “대내외 경제불확실성 확대 등 자본비율 하락 가능성을 고려해 은행권의 내부유보 확대 등 자본 확충을 유도하겠다”는 방침이다.

이슬기 기자/yesyep@