은행권 리보 연계 현황 파악 완료..대체 금리 논의 속도

[헤럴드경제=이승환 기자] 국내 은행권이 외화대출 등에 기준금리 역할을 하는 리보(LIBOR·런던 은행 간 금리)를 새로운 지표금리로 대체하는 작업에 속도를 내고 있다. 은행권은 리보 연계 금융상품에 대한 전수조사를 마무리 짓고, 각 상품들의 계약 조건을 수정하는 작업에 돌입했다.

16일 금융권에 따르면 최근 금융당국은 국내 은행들로부터 리보 연계 금융상품별 규모와 계약 조건 등을 제출 받고 리보 대체금리 적용을 위한 가이드라인을 마련하고 있다.

한 시중은행 자금 담당자는 “금융당국은 상품 현황을 토대로 은행권과 협의 후에 7월 중 리보 대체 금리 활용과 관련한 행정지도를 할 예정으로 알고 있다”고 말했다.

금융당국은 가이드라인으로 주요국 통화별로 리보 대체 금리로 개발된 지표금리를 적용하는 방안과 각 금융상품별로 금리 산출체계를 새롭게 정비하는데 필요한 공통 기준을 제시할 것으로 보인다. 올해 말 리보 고시가 끝난 후에도 계약 기간이 남아있는 금융상품의 계약 조건을 변경하는 내용이 핵심이다. 현재까지 계약 조건 변경이 필요한 금융상품들의 구체적인 규모는 공개되지 않고 있다.

금융당국 관계자는 “리보 산출이 끝난 후에도 만기가 도래하지 않은 상품들의 경우 계약 조건이 불분명해진다”며 “이 같은 상품들에 새롭게 적용할 지표금리를 선정하는 등의 대책을 마련하고 있는 상황”이라고 말했다.

현재 시중은행들은 내부적으로 TF를 꾸리고 리보 대체금리를 적용하는 방안을 마련 중이다. 주요 은행들은 우선 SOFR(Secured Overnight Financing Rate)와 연동된 금융상품 개발에 주력하고 있다. 외화 대출과 예금, 외해채권 발행 등과 관련해 기존에 리보 산출체계로 구축된 전산시스템을 SOFR를 기반으로 변경하는 작업이 진행 중이다.

특히 기간별로 금리가 고시되는 리보와 다르게 SOFR의 경우 일별로 금리가 변동되기 때문에 별도로 금리 산출을 위한 전산시스템이 필요하다. SOFR은 미국채를 담보로 한 환매조건부채권거래(Repo) 1일물 금리다.

은행권 관계자는 “은행별로 내부 TF를 가동하며 리보를 대체할 금리 산출을 위한 전산시스템을 개발, 구축하고 있다”며 “매일 변동되는 SOFR와 연동된 금융상품을 내놓기 위해서는 새로운 금리산출 체계가 필요하다”고 말했다.

리보는 2012년 금리 조작 스캔들 때문에 시장의 신뢰를 잃어 폐지가 결정됐으며 올해까지만 신규 계약에 적용될 예정이다.