[헤럴드경제=김양규 기자]국내 보험사들도 내부적으로 자본적정성에 대한 자체 평가를 하게 될 전망이다. 현재는 금융당국이 위험기준 자기자본(RBC, Risk Based Capital)비율을 중점으로 보험사들의 재무건전성을 규제하고 있다.

13일 금융당국 등에 따르면 보험업계와 금융당국은 재무건전성 관리 강화를 위해 보험사가 자체적으로 내부의 자본적정성을 평가할 수 있는 올사(ORSA, Own Risk Solvency Assessment)제도를 도입키로 했다. 이를 위해 금융감독원은 생손보 양협회, 보험연구원, 일부 보험사 등으로 구성된 공동 TF팀을 구성, 운영키로 했다. 공동TF팀에 참여하는 보험사는 삼성생명, 한화생명, 알리안츠생명, 신한생명, KB생명 등 5개 생보사와 삼성화재,동부화재,한화손보, 코리안리 등 4개 손보사다.

올사(ORSA)는 보험사 자체 리스크 및 지급여력 평가제도를 말한다. RBC제도에서 평가하는 리스크 평가보다 확대된 리스크 관리체계다. 금융당국이 아닌 보험사가 내부적으로 안고 있는 각종 리스크를 3~5년 주기로 점검하는 회사 자체의 자본적정성 평가모형이다. 자본적정성에 대한 평가결과를 경영진들이 확증한 후 금융당국에 제출하면 이를 바탕으로 금융당국은 재무건전성 규제 기준의 참고자료로 활용한다.

업계 관계자는 “우리나라 보험사에 대한 자본적정성 여부는 금융당국이 RBC비율을 통해 평가, 규제하고 있는데 RBC비율은 획일적인 기준이어서 보험사 내부의 모든 리스크를 평가, 확인하는데 한계가 있다”고 말했다.

이 관계자는 “금융당국의 규제 일변도에 보험사 경영은 더욱 어려워짐에 따라 유럽 등과 같이 보험사가 내부의 모든 리스크를 자체 점검, 관리하는 올사제도를 도입해 재무적정성 확보방안을 추진키로 했다”고 덧붙였다.

우리나라의 경우 2010년 IAIS(국제보험자감독회의)의 회원국으로 가입하면서 올사제도 도입을 강하게 권고받고 있는 것으로 나타났다. 특히 향후 글로벌 네트워크 확대로 해외투자가 활발해 질 것으로 예상되면서 이에 대한 내부적인 리스크 관리의 중요성이 더욱 요구시되고 있다. 일례로 금호생명이 2008년 글로벌 금융위기 이후 부실화된 것은 내부 리스크 관리 프로세스가 제대로 작동되지 않고 서브프라임 모기지 상품에 투자했다가 대규모 투자 손실을 본 탓이다.

금융당국 관계자는 “일부 보험사가 도입한 ERM시스템을 통해 나온 리스크 지표들이 올사의 평가지표 중 하나”라며 “RBC기준이 계량적 지표 평가에 초점을 맞췄다면 올사는 비계량적 지표를 포괄해 보험사 내부의 총괄적인 재무위험을 평가하는데 목표를 두고 있다”고 말했다.