위험자산 노출 차단

[헤럴드경제=박자연 기자]인공지능 투자 전문기업 파운트는 올해부터 DGB대구은행의 자산관리 서비스 ‘로디(Ro.D)’에 인공지능(AI) 솔루션을 제공하기 시작했다고 19일 밝혔다.

로디(Ro.D)는 DGB대구은행이 공모펀드의 일반 개인투자자들에게 최적의 맞춤형 포트폴리오를 제공해주는 서비스다. 여기에 파운트의 ‘금융자산 전망 모형’이 적용되는 것이다.

파운트의 인공지능 알고리즘은 전 세계 경제지표와 시장 데이터, 주식, 채권 등으로 이뤄진 수 만개의 시나리오 분석을 통해 시장국면을 판단하고, 이에 맞는 최적의 펀드 포트폴리오를 추천해준다. 특히 동일 자산군 내 1순위 펀드 외에도 2, 3순위 펀드까지 추천해 투자자 선택의 폭을 넓혔으며, 펀드 추천 사유를 함께 알려줌으로써 투자자의 궁금증을 해소한 것이 특징이다.

또한 9가지로 세분화된 고객 투자성향과 글로벌형, 해외중심형, 국내중심형 등 투자지역의 다변화를 통해 고객의 다양한 투자 욕구를 충족시킬 수 있는 맞춤형 펀드 포트폴리오를 실시간으로 추천함은 물론 최신의 포트폴리오를 유지할 있도록 적극적으로 펀드 교체를 실시한다.

파운트 ‘금융자산 전망 모형’의 핵심은 선제적 위험관리로, 주가 등락의 예상 구간에서 주식 비중을 조절함으로써 위험자산 노출을 적극 차단하도록 설계됐다.

2017년 11월부터 2021년 1월 6일까지 DGB대구은행의 대표상품 3종에 대해 실시한 백테스팅 결과 해외중심 공격형의 누적수익률은 59.70%, 연평균수익률은 16.60%로 집계됐다. 국내중심 중립형의 경우 누적수익률 31.12%, 연평균수익률 9.30%였으며, 글로벌 중립형은 누적수익률 34.58%, 연평균수익률 10.23%로 나타났다.

파운트 김영빈 대표는 “올해는 금융사들과의 긴밀한 협업을 통해 인공지능 알고리즘 고도화에 조금 더 집중할 예정”이라며 “변동성이 큰 장세에서는 결국 정형데이터와 비정형데이터를 어떻게 반영하고, 어떤 비중으로 가져갈 것인지가 관건이다. 올해는 빅데이터 내 주요 변수 간의 일정한 패턴을 발견하는 데 효과적인 머신러닝(기계학습) 기법을 보다 정교하게 만드는 것이 목표”라고 설명했다.