딥러닝 AI로 전세계 ETF 분산투자

KB자산운용이 인공지능(AI)을 활용해 전 세계 주식, 채권, 크레딧, 리츠, 커머디티 등 다양한 상장지수펀드(ETF)에 분산 투자하는 ‘KB올에셋AI솔루션펀드’를 1일부터 KB국민은행에서 판매한다. 이 상품은 전체 자산의 절반 이상을 ETF에 투자하는 EMP 펀드다.

KB자산운용은 2018년 1월부터 KB국민은행의 로보어드바이저 서비스인 ‘케이봇 쌤’에 AI투자모델 자문 서비스를 제공하며 쌓은 AI 솔루션 운용 노하우를 바탕으로 이번 펀드를 개발했다. 특히 자체 개발한 딥러닝 AI 솔루션 ‘앤더슨’을 가동한다. ▷글로벌 금융시장 데이터 실시간 분석 ▷취합된 정보 및 과거 데이터를 종합한 시장 예측 시나리오 도출 ▷자산별 수익·위험 전망을 통한 최적의 투자 포트폴리오 구축 ▷투자 자산별 가장 효과적인 ETF 선정, 효율적 매매 실행 등 4단계로 활용한다.

AI 솔루션은 이러한 과정을 반복하면서 실시간으로 시장 변화를 읽어내고 필요할 경우 빠른 리밸런싱으로 수익추구와 위험회피를 지속 수행하게 된다.

KB올에셋AI솔루션펀드는 투자대상의 다양성과 환율의 움직임을 활용하기 위해 미국과 유럽, 국내 등 전 세계에 상장된 ETF를 모두 활용한다. 현재 주요 편입 ETF는 미국 주식을 주 자산으로 하는 ‘SPDR S&P 500’을 비롯해 미국 단기채 ETF인 ‘iShares Short Treasury Bond’, 신흥국 국채를 담는 ‘iShares EM Bond’, 미국 리츠 ETF인 ‘Vanguard US REIT’ 등 다양하다.

KB자산운용 멀티솔루션 본부의 홍융기 상무는 “빠르게 변화하는 시장 환경을 스스로 학습할 수 있는 AI기술을 바탕으로 수익추구와 위험관리를 병행할 수 있을 것으로 기대된다”고 말했다.

KB올에셋AI솔루션펀드는 환 헤지를 실시하는 헤지형과 환노출형인 언헤지형으로 나뉘어 출시되며, 납입금액의 1.0%를 선취하는 A형(연보수 1.155%)과 0.5%를 선취하는 A-E형(연보수 0.905%, 온라인선취), 선취수수료가 없는 C형(연보수 1.605%)과 C-E(연보수 1.130%, 온라인전용)형 중에서 선택할 수 있다. 강승연 기자