“시스템 여전히 강력”…美 23개 은행, 연준 스트레스 테스트 통과

[헤럴드경제=손미정 기자] 올 초 잇따른 지역 은행 붕괴 사태로 은행 재정 건전성에 대한 우려가 높아진 가운데, 미국의 23개 대형은행들이 심각한 경기 둔화를 견딜 수 있는 역량을 평가하는 연방준비제도(Fed·연준)의 스트레스 테스트를 통과했다.

28일(현지시간) 연준은 “은행들은 극심한 경기침체를 견디는 가운데서도 가계와 기업에 계속해서 대출하는 데 적절한 위치에 있다는 것을 입증했다”면서 이 같은 조사 결과를 발표했다. 이번 조사는 JP모건과 골드만삭스, 뱅크오브아메리카 등 자산 규모가 2500억달러를 넘어 매년 스트레스 테스트를 받아야 하는 23개 은행을 대상으로 진행됐다.

이번 테스트에서 연준은 상업용 부동산 가격 40% 급락과 공실 급증, 주택가격 38% 하락, 최고 실업률 10% 등 극심한 경기침체 상황을 가정해 은행 재정 건전성에 미칠 영향을 조사했다. 28.5%의 주택가격 하락 등을 가정했던 지난해 조사보다 시나리오가 더 악화한 것이다.

조사 결과 23개 은행은 총 5410억달러(약 700조원)의 손실을 볼 것으로 전망됐지만, 모두 최소 자본 요건을 충족했다. 23개 은행의 평균 보통주자본비율(CET1)은 작년 말 기준 12.4%에서 10.1%까지 2.3%포인트 감소하지만, 최소 기준치인 4.5%를 상회하는 것으로 나타났다. 자본 비율 감소 폭 역시 최근 몇 년 테스트 결과와 비슷한 수준으로 조사됐다.

연준은 올해 테스트의 초점은 상업용 부동산이라며 23개 은행은 미국 전체 은행이 보유한 사무실 및 시내 상업용 부동산 대출의 약 20%를 들고 있다고 설명했다.

은행 예상 손실 5410억달러 중 상업용 부동산 대출과 주택담보대출 관련 손실이 1000억달러, 신용카드 손실이 1200억달러로 둘 다 작년 테스트 결과보다 컸다.

마이클 바 연준 금융감독 부의장은 성명에서 “오늘의 결과는 은행 시스템이 여전히 강하고 탄력적이라는 것을 확인시켜준다”고 말했다.

그러면서도 바 부의장은 “스트레스 테스트는 건전성을 측정하는 한 가지 방법일 뿐”이라면서 “우리는 어떻게 위험이 발생할 수 있는지에 대해 겸손함을 유지해야 하고, 은행들이 다양한 경제 시나리오와 시장 충격에 탄력적으로 대응할 수 있도록 지속적으로 노력해야한다”고 강조했다.