월가 8대銀 자기자본비율 3%→6% 대폭 상향

JP모간체이스와 골드만삭스, 모간스탠리 등 미국 월가 8대 은행의 자기자본비율(equity capital ratio)이 오는 2018년 1월까지 국제 수준의 두 배인 6%로 상향조정된다.

미국 연방준비제도(FED)와 연방예금보험공사(FDIC) 및 연방통화청(OCC) 등 미국 금융당국은 9일(현지시간) 금융 위기 재발 시 ‘대마불사’를 막아 납세자를 보호하기 위해 월가 8대은행의 자기자본 비율을 대폭 강화한다고 밝혔다.

이와 동시에 이들 은행의 타인 자본 비율(leverage ratio)도 엄격히 제한키로 했다.

이에 대해 JP모간체이스, 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, 웰스파고, 골드만삭스, 모간스탠리, 뱅크오브뉴욕멜론 및 스테이트스트리트코프 등 이번 조치의 적용을 받는 8개 은행은 강력 반발하고 있어 논란이 예상된다.

은행 자본 건전성에 관한 한 새로운 국제 협약인 바젤Ⅲ는 은행의 자기자본 비율을 전체 자산의 최소 3%로 규정하고 있다.

그러나 미 의회 등에서는 이 비율이 은행의 ‘편법’을 막기에는 역부족이라고 비판해 왔다.

FDIC의 마틴 그룬버그 의장은 9일 “은행 차입이 갈수록 늘어나는 상황에서 자기자본 비율을 최소 3%로 유지하는 것이 충분치 않다”고 강조했다.

이들 은행은 최소 6%의 자기자본 비율을 2018년 1월까지 달성해야 한다.

금융 지주회사는 최소 5%가 적용되는 것으로 나타났다.

금융 위기 전문 싱크탱크 시스테믹 리스크 카운슬을 운영하는 세일라 베어 전 FDIC 의장은 이번 조치를 환영했다.

그러나 금융 지주회사에 대해 상대적으로 낮은 비율을 적용하는 것은 바람직하지 않다고 비판했다.

FDIC 관계자는 이번 조치 적용 대상 8대 은행 대부분이 2017년 말까지 5% 선을 충족할 수 있을 것이라면서 따라서 이 조치 때문에 이들 은행이 지분을 대대적으로 매각해야 하는 등의 충격은 없을 것이라고 강조했다.

전문가 분석에 의하면 웰스 파고는 이미 7.5% 수준이며 골드만삭스와 뱅크오브아메리카도 각각 5.7% 수준으로 추산됐다.

상대적으로 비율이 낮은 모간스탠리는 자기자본 비율이 4.6%로 추산됐다.

금융당국의 이 같은 조치에 대해 해당 은행들은 강력 반발하고 나섰다. 지난주 연준이 자본 보강을 의무화하는 등 계속 압박하기 때문에 여신을 감축하는 등 자구책을 취할 수밖에 없음을 경고했다.

은행 이익을 대변하는 ‘금융 서비스 원탁회의’의 팀 파울렌티 회장은 “이처럼 자본 강화 압박이 이어지면 은행 여신이 위축될 수밖에 없다”면서 “이는 경기 회복에도 충격”이라고 밝혔다.

미 당국은 이번 조치를 확정하기에 앞서 업계 반응 등을 모아 반영한다는 입장이다.

강승연 기자/