연휴 이후 누적 수요 흡수에 환율변동 관리기능까지 반영 새로운 투자수단으로 떠올라

지난해 12월8일 개장한 미국 시카고상업거래소(CME) 연계 야간 미국달러선물 거래가 성공적으로 안착하면서 새로운 투자수단으로 주목받고 있다.

25일 한국거래소는 24일 하루 평균 야간 미국달러선물 거래량은 1885계약, 거래대금은 209억4600만원으로 최고치를 기록했다고 밝혔다.

지난해 12월 시장 개설 직후 75계약에서 출발한 야간 미국달러선물 거래량은 올들어 2월부터 급격히 늘어나기 시작했다. 1월 83계약 수준이었던 야간 미국달러 선물 거래량은 2월들어 470계약으로 증가하다 24일 4배 가까이 급증했다. 거래대금 역시 지난해 12월 8억2400만원에서 올해 2월에 51억80000만원, 24일에는 209억4600만원으로 껑충 뛰었다.

거래소는 설 연휴 4일 동안의 누적된 주문 수요가 연휴 직후 첫 야간시장에서 흡수된 것이 거래 폭증의 원인으로 꼽았다.

또 연휴 기간 중 환율 변동 위험 헤지 목적이 반영된 것도 거래 기록에 일조했다. 미국 국채 수익률이 상승했고, 아시아 통화의 대체적인 약세로 인해 원ㆍ달러 환율이 상승 마감했기 때문이다.

거래소 관계자는 “야간 미국달러선물시장이 선제적 환율 변동 관리수단으로써 순기능을 발휘하고 있으며, 성공적으로 안착하고 있는 것”이라고 밝혔다.

실제로 거래소가 개장 이후 두 달(42거래일) 동안의 야간 미국 달러 선물 거래현황을 분석한 결과, 하루 평균 거래량은 최초 한 달간 73계약에서 이후 한 달간 197계약으로 168% 늘었다. 두 달을 기준으로 한 하루 평균 거래량은 138계약이다. 또 같은 기간 하루 평균 거래대금은 8억200만원에서 21억5300만 원으로 168% 증가했다. 두 달간 하루 평균 거래대금은 15억1000억원이었다. 이는 야간 코스피200 선물이 2009년 11월 개장한 이후 같은기간 하루 평균 거래량과 거래대금이 각각 23.5%와 21.8% 감소한 것과 대조적이다.

이와 함께 야간시장(CME 연계시장) 전체 참여 회원 36개사 중 20개사가 야간 미국달러 선물거래에 참여하는 것으로 조사됐다. 투자자별 거래비중은 개인과 외국인이 각각 43.3%와 54.2%, 기관 및 법인은 2.5%였다. 특히 42거래일 중 야간거래로 인해 미결제약정이 증가한 날은 24거래일(58%)로 집계됐다. 이는 야간 미국달러 선물시장이 투기 목적보다 포지션 보유나 환율변동 위험 헤지 목적으로 활용되는 것을 의미한다고 거래소는 밝혔다.

거래소 관계자는 “CME 연계 야간 미국달러 선물시장이 성공적으로 안착해 정규시장 가격발견에 기여하고 있다”며 “새로운 투자수단으로 자리 잡을 수 있도록 홍보를 강화할 예정”이라고 말했다.

박세환 기자/


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